В данной статье описываются методы прогнозирования, их значение, классификация и краткие характеристики. Представлены основные критерии выбора данных методов и приведены примеры их эффективного практического применения. Также подчеркнута особая роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной нестабильности.

Суть и значение методологии прогнозирования

В общем понятии прогнозирование является процессом предопределения будущего на основании исходных параметров (опыта, выявленных закономерностей, тенденций, связей, возможных перспектив и т. п.). На научной основе прогнозирование используется в самых различных областях жизнедеятельности человека: экономике, социологии, демографии, политологии, метеорологии, генетике и многих других. Наиболее показательным примером использования прогнозирования в повседневной жизни человека является привычный всем ежедневный прогноз погоды.

В свою очередь, эффективное использование прогнозов на научной основе требует применения определенных методик, включающих в себя целый ряд методов прогнозирования. В начале прошлого века при зарождении научных исследований по данному направлению предлагалось всего лишь несколько подобных методов с ограниченным спектром применения. На данный момент существует множество таких методов (более 150), хотя практически используется не более нескольких десятков основных методов прогнозирования. При этом выбор тех или иных методов зависит как от сферы их применения, так и от поставленных целей проводимых прогнозных исследований, а также от доступности для исследователя конкретных инструментов прогнозирования.

Базисные понятия в методологии прогнозирования

Метод прогнозирования - конкретный способ, направленный на исследование объекта прогнозирования с целью получения целевого прогноза.

Методология прогнозирования - общая совокупность знаний о методах, приемах и инструментах составления прогнозов.

Методика прогнозирования - сочетание методов, приемов и инструментов, избранных для получения целевого прогноза.

Объект прогнозирования - определенная область процессов, в рамках которых проводятся исследования субъекта прогнозирования.

Субъект прогнозирования - юридическое либо физическое лицо, осуществляющее исследовательскую работу с целью получения прогнозов.

Различия и взаимосвязь планирования с процессом составления прогнозов

Прогнозирование в отличие от планирования:

• носит информативный, а не директивный характер;
• охватывает не только деятельность конкретного предприятия или организации, а всю совокупность внешней и внутренней среды;
• может носить более долгосрочный характер;
• не требует значительной детализации.

Однако при всех различиях прогнозирование и планирование имеют тесную взаимосвязь, в особенности в экономической области. Полученный целевой прогноз показывает область потенциальных рисков и возможностей, в разрезе которых формируются конкретные проблемы, задачи и цели, которые необходимо решить и учитывать при составлении планов различных форм (стратегических, оперативных и т. д.). Кроме того, прогнозы дают возможность аналитически обоснованного многовариантного взгляда на потенциальное развитие, что необходимо для построения альтернативных планов. В общем смысле можно сказать, что взаимосвязь прогнозирования и планирования заключается в том, что хотя прогноз и не определяет конкретных плановых задач, но содержит необходимые информативные материалы для осуществления эффективного целевого планирования.

Основные классификаторы в методологии прогнозирования

Основная классификация методов прогнозирования обычно осуществляется по следующим признакам:

По степени формализации:

• интуитивные которые используются при сложно прогнозируемых задачах с применением экспертных оценок (интервью, метод сценариев, метод "Дельфи", мозговой штурм и т.п.);
• формализованные методы, которые преимущественно подразумевают более точный математический расчет (метод экстраполяции, метод наименьших квадратов и т. п., а также различные методы моделирования).

По характеру прогностического процесса:

• качественные методы, базирующиеся на экспертных оценках и аналитике;
• количественные методы, базирующиеся на математических методах;
• комбинированные методы, включающие (синтезирующие) элементы как качественных, так и количественных методик.

По способу получения и обработки информационных данных:

• статистические методы, подразумевающие использование для обработки информационных данных количественных (динамических) структурных закономерностей;
• методы аналогий, базирующихся на логических выводах о схожести закономерностей развития различных процессов;
• опережающие методы, характеризующиеся способностью построения прогнозов на основе новейших тенденций и закономерностей развития исследуемого объекта.

Также всю совокупность данных методов можно условно разделить на общие методы прогнозирования и специализированные методы. К общим методам можно отнести те, которые охватывают широкий спектр решения прогностических задач в различных сферах жизнедеятельности. Примером таких прогнозов могут служить экспертные оценки в разных областях. С другой стороны, существуют методы, ориентированные лишь на определенную сферу деятельности, как, например, балансовый метод получивший распространение в экономической сфере и ориентированный на информацию бухгалтерского учета.

Краткая характеристика методов прогнозирования

Как уже отмечалось, в прогнозировании на данный момент существует множество методов. К основным методам прогнозирования можно отнести те, которые получили на данный момент наибольшее распространение и применение в различных областях.

• Метод Поскольку при решении многих прогнозных задач зачастую недостаточно достоверных формализованных, в том числе математических, данных, этот метод является достаточно популярным. Он основывается на профессиональном мнении опытных экспертов и специалистов в различных сферах с последующей обработкой и анализом проведенных опросов.
• Метод экстраполяции используется при стабильной системной динамике различных процессов, когда тенденции развития сохраняются в долгосрочном периоде и существует возможность их проецирования на будущие результаты. Также данный метод используется для объектов одной сферы деятельности со схожими параметрами, предполагая, что воздействие тех или иных процессов на один объект, вызвавшие определенные последствия вызовут аналогичные результаты и в других подобных объектах. Такое прогнозирование еще называют методом аналогий.
• Методы моделирования. Разработка моделей осуществляется на основе об определенных объектах или системах, их элементах и процессах с последующими экспериментальными апробациями построенной модели и внесением в нее необходимых корректировок. На данный момент методы прогнозного моделирования имеют наиболее широкий спектр применения в различных областях от биологии до социально-экономической сферы. В особенности возможности этой методики раскрылись с появлением современных компьютерных технологий.
• также является одним из основных методов. Он подразумевает подход к составлению прогнозов, ориентированных на конкретные цели и задачи, формулируемые субъектом прогнозирования с установкой определенных нормативных значений.
• Метод сценариев получил распространение при разработке управленческих решений, позволяющих оценить вероятностное развитие событий и возможные результаты. То есть этот метод подразумевает анализ ситуации с последующим определением вероятных тенденций ее развития под воздействием принятия тех или иных управленческих решений.
• Методы Форсайта. Новейшая методика, включающая целый комплекс различных методов и приемов, направленных не только на анализ и прогноз будущего, но и на его формирование.

Статистические методы прогнозирования

Одними из главных методов составления прогнозов являются статистические методы. Разработанные такими методами прогнозы могут быть наиболее точными при условии полноты и достоверности исходных информационных данных для анализа необходимых количественных и полуколичественных характеристик объектов прогнозирования. Данные методы являются формой математических приемов прогнозирования, дающих возможность строить перспективные динамические ряды. Статистические методы прогнозирования включают:

• исследование и применение современной математико-статистической методики построения прогнозов на основе объективных данных;
• теоретико-практические исследования в области вероятностно-статистического моделирования экспертных методов прогнозирования;
• теоретико-практические исследования прогнозирования в рисковой среде, а также комбинированных методов симбиоза экономико-математических и эконометрических (в том числе формализованных и экспертных) моделей.

Вспомогательный инструментарий методологии прогнозирования

К вспомогательному инструментарию эвристических методов прогнозирования можно отнести: анкеты, карты, опросные листы, различный графический материал и т. п.

К инструментарию формализованных и смешанных методов относят большой спектр инструментов и приемов вспомогательного математического аппарата. В частности:

• линейные и нелинейные функции;
• дифференциальные функции;
• статистическо-математический инструментарий корреляции и регрессии;
• метод наименьших квадратов;
• матричные приемы, аппарат нейронных и аналитических сетей;
• аппарат многомерной центральной предельной теоремы теории вероятностей;
• аппарат нечетких множеств и др.

Критерии и факторы выбора тех или иных методов при составлении прогнозов

На выбор методов прогнозирования влияют различные факторы. Так оперативные задачи требуют более оперативных методов. В то же время долгосрочные (стратегические прогнозы) требуют применения методов прогнозирования комплексного всеобъемлющего характера. Выбор тех или иных методов также зависит от сферы применения, доступности релевантной информации, возможности получения формализованных (количественных) оценок, квалификации и технической оснащенности субъектов прогнозирования и т. д.

Основными критериями методики могут служить:

• системный характер при формировании прогнозов;
• адаптивность (вариативность) к возможным параметрическим изменениям;
• обоснованность выбора методики с точки зрения достоверности и относительной точности прогноза;
• непрерывность процесса прогнозирования (если не ставится единоразовая задача);
• экономическая обоснованность - затраты на осуществление процесса прогнозирования не должны превышать эффект от практического применения его результатов, в особенности в экономической сфере.

Примеры эффективного применения существующего прогностического аппарата

Эффективное практическое применение методов прогнозирования, пример которого наиболее распространен на нынешний момент, - их использование в бизнес-среде. Так наиболее прогрессивные фирмы уже не обходятся без составления прогнозов при осуществлении полноценного планирования своей деятельности. В данном контексте важными являются прогнозы конъюнктуры рынков, динамики цен, спроса, инновационных перспектив и прочие прогностические показатели вплоть до сезонно-климатических природных колебаний и социально-политического климата.

Кроме этого, существует множество примеров эффективного применения методологии прогнозирования в различных :

• использование математического моделирования для прогнозирования потенциальных аварийных ситуаций на опасных предприятиях;
• системное эколого-экономическое прогнозирование в разрезе страны и регионов;
• социально-экономическое прогнозирование тенденций развития общества в целом и отдельных его элементов;
• прогнозирование в области квантовой физики, новых биотехнологий, информационных технологий и многих других областях.

Роль методологии прогнозирования в современном мире повышенной неопределенности и глобальных рисков

В заключение необходимо сказать, что методология прогнозирования уже давно полноценно вошла в жизнедеятельность человека, однако наибольшей актуальности она приобретает именно в наши дни. Данная тенденция связана как с быстрым развитием технологических процессов в мире, так и с повышением неопределенности во внутренней и внешней среде. Многочисленные кризисные явления в экономике, политике, социальной сфере провоцируют усиление рисковой нагрузки во всех сферах деятельности. Углубление процессов глобализации привели к появлению системных глобальных рисков генерирующих возможный эффект домино, когда проблемы в отдельных корпорациях или странах оказывают серьезное негативное воздействие на экономико-политическое состояние всего мирового сообщества. Также в последнее время усилились риски, связанные с природно-климатической нестабильностью, большими техногенными катастрофами, военно-политическими кризисами. Все это свидетельствует об особой роли прогнозирования как потенциальных глобальных, так и текущих индивидуальных рисковых явлений в современном мире. Эффективное системное прогнозирование, отвечающее на современные вызовы, может позволить избежать либо уменьшить последствия от многих угроз и даже трансформировать их в преимущества.

В статье «Православный чекист во главе революции» автор пытается воссоздать психологический портрет Игоря Гиркина (он же Стрелков, он же "Стрелок" из Славянска) на основе писем из взломанной переписки - rusvesna.su .

«Полковник Стрелков» не врет. После изучения вскрытой хакерами переписки "министра обороны ДНР" оказалось, он действительно тот, за кого себя выдавал — отставной российский офицер, действующий в силу убеждений. Взломанная электронная почта, выложенная во Всемирную сеть, опрокинула репутацию украинской Службы безопасности, искавшей след ГРУ. Поставив вопрос: может ли отдельно взятый православный олигарх учинить революцию в сопредельной стране. Тайна оказалась секретом Полишинеля, а интрига вокруг таинственного мужчины средних лет с «белогвардейской» внешностью — искусственной. Имя полковника Игоря Ивановича Стрелкова — не личина офицера ГРУ, а псевдоним для военных игр Игоря Всеволодовича Гиркина, 44 лет от роду, отставного офицера ФСБ, историка и реконструктора. Православного патриота, державника и литератора-романтика. Участника трех или четырех войн. Для того чтобы это выяснить, на самом деле не было необходимости читать вскрытую «Анонимным интернационалом» переписку его электронной почты — можно было Стрелкову просто поверить. Оказалось, он всегда говорил о себе чистую правду. Самое удивительное — похоже, он действительно не представляет никакой государственной структуры. Действуя в соответствии с собственными понятиями о том, как надо перестроить не столько Украину, сколько Россию. Последнее гражданское место работы полковника запаса намекнуло на происхождение «безумных денег», на которые закупалось оружие для повстанцев».

Что можно прогнозировать в развитии событий, ориентируясь на психологию Стрелкова?

Александр Собянин , руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры:

Денацификация Украины - тяжелая работа и наша длинная воля. Хотел бы, уважаемые товарищи, коллеги, быть аккуратнее в восприятии информации - по датам и источникам. В условиях стремительных изменений даже часы, когда события происходят, важны для понимания, анализа, интерпретации. Данный текст о Гиркине-Стрелкове датируется не 26 мая, а 20 мая, и источник - зарегистрированное СМИ "Фонтанка.Ру" (http://www.fontanka.ru/2014/05/20/223/), а не патриотическая соцсеть "Русская весна", мною и любимая и уважаемая. Это значит, что журналистское расследование началось после референдума 11 мая и до выборов 25 мая. Как минимум. В целом в условиях информационной войны, хотя бы по возможностям времени и сил, надо быть аккуратнее с источниками и датами (один крайне уважаемый политический ресурс размести фото раненого мальчика из Сирии в контексте карательных стремительных рейдов нацистской гвардии Майдана). Будем по-русски четче и правдивее в информационной войне.

Что хотел бы добавить к этому хорошему журналистскому расследованию Фонтанки.Ру. В основном по общей ситуации Гиркин-Стрелков - абсолютно честный человек, прямой воли, настоящий православный патриот. Условный "белогвардеец" "дроздовец" по военно-патриотической "специализации", чего он никогда не скрывал. При этом на порядок для него важнее наша с вами общая Родина, а не приверженность монархизму и белогвардейщине, поэтому Игорь Всеволодович Стрелков (в историю он войдет именно под этой фамилией, даже если потом Родина и ход истории будут перекидывать его на другие направления Русской весны) также вовлеченно и умно, решительно и командно играл за наших в реконструкциях и Великой Отечественной войны, и поздних периодов Гражданской войны 1918-1922 гг. на стороне "красных". Игорь Стрелков умеет быть предельно командным и дисциплинированным участником единого военно-политического и военного действия. Поэтому на него можно положиться "по умолчанию", только помня об интровертности, что предполагает гораздо большую открытость внешних контактеров, чтобы только получить хоть какой-то его обратный ответ, и уж тем более чтобы получить встречное его движение к общей работе или сотрудничеству.

Игорь Стрелков интраверт, поэтому свою харизму он не показывает (она есть!), что ярко проявляется в радикальной разности восприятия его личности тех, кто читает интернет и тех, кто имел возможность с ним общаться лично. Вторые впечатлены, и ярко позитивно впечатлены. Т.е. для единоличного лидера Новороссии он не годится, но в качестве военного министра, военачальника Новороссии он абсолютно на своем историческом месте, выбранным десятилетия назад, если почитать и мнения о Стрелке на сайтах военно-патриотической направленности.

Мы сейчас видим неоптимальную конфигурацию лидеров на юго-востоке - есть большой ряд лидеров, которых взрастил ради своего богатства олигарх Ахметов, но которые при этом являются реально настоящими патриотами Донбасса и занимают высшие посты в двух первых республиках, вошедшие в Федеративную Республику Новороссия. Это не "люди Ахметова", а просто "поднимавшиеся в начале пути при поддержке Ахметова" (разница огромная). Мы видим близких к силовикам московских пиарщиков и медийщиков. Мы видим ветеранов боевых действий. Мы видим (мало! очень мало, надо больше!) казаков с Кубани, с Краснодара и Ростова.

Но пока мы не видим "красных" военных организаторов с нашей стороны. При том при всём, что количество "красных" лидеров намного больше, чем "чёрных майданских", - даже в Харькове и Одессе. "Белогвардейцев" на юго-востоке нет вообще, а яркая личность Стрелкова и большая любовь к нему со стороны уже десятков тысяч людей на юго-востоке Украины объясняется лишь настоящестью, яркостью его личности.

При этом я бы специально для внимательных и думающих хотел бы акцентировать одну для меня и моих соратников в Ассоциации приграничного сотрудничества и в Центре стратегической конъюнктуры истину. Сегодня граница между нашими и "не нашими" проходит не между "белыми" и "красными", а по критерию - "ты за нашу Родину" или ты "за Европу, за европейский выбор наших русского и украинского народов" (дальше будет нацификация Германии и Европы, вне зависимости от событий на Украине http://conjuncture.ru/kavpolit-com-22-05-2014/).

В философском и геоцивилизационном смыслах через американский и немецкий натиск на Украине наш народ и Родину настолько загнали в угол, что вопрос стоит на порядок выше, - будем мы лидерами для всего мира или нас не будет вообще! Другого наши бывшие "враги друзья братья близнецы по Холодной войне", которые сдавили наш народ через нашу советскую элиту во главе с Горбачёвым в объятиях западного "демократического, цивилизационного дискурса", - другого выбора для нас с вами не оставили. Поэтому надо нам всем готовиться к длинному пути, к тяжелой военной и хозяйственной индустриальной работе, к большим делам всех нас - всех народов Большой нашей Родины, кто ради предков Победы (а в нашей истории с большой буквы только одна Победа на все времена - 1945 год, и одна Война с большой буквы - 1941-1945 гг.) никогда не опустит руки и всегда засучит рукава и примется за большую работу.

Ева Меркурьева , журналист:

Стрелков - это реинкарнация генерала Слащева - pravdatoday . Статья эта появилась не случайно и не просто так. Люди, которые знают и любят историю, вдруг увидели в Игоре Стрелкове знакомые черты... генерала Слащева, который продолжает воевать за Великую Россию с теми, кто предпочитает договориться с Западом. Не иначе, реинкарнация. Поэтому и рассказана история любимого народом и бойцами "генерала Яши". Точнее, одна из многочисленных историй, которые можно о нем рассказать.

Юрий Юрьев , политконструктор:

Прогнозировать нельзя ничего принципиально. Военные такого уровня сами прогнозисты-практики и их спрогнозировать или "вычислить", или "просчитать" - невозможно. Да и не хочется помогать их "просчитать".

Прогнозирование — деятельность, направленная на выявление и изучение возможных альтернатив будущего развития фирмы. Главная роль здесь отводится прогнозированию сбыта продукции. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, воздействующих на конъюнктуру рынка.

При прогнозировании обычно выделяют прогнозы краткосрочные — на 1 — 1,5 года, среднесрочные — на 4-6 лет и долгосрочные — на 10-15 лет.

Главный акцент при краткосрочном прогнозировании делается на количественной и качественной оценке изменений объема производства, спроса и предложения, уровня и индексов цен, соотношений валют и кредитных условий. Учитываются также временные, случайные факторы.

Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование основывается на системе прогнозов — , соотношения спроса и предложения, ограничений по защите окружающей среды, международной торговли.

В качестве инструментария прогнозирования применяются формализованные количественные методы (факторные, статистического анализа, математического моделирования), методы экспертных оценок, базирующиеся на опыте и интуиции специалистов по данному товару и рынку.

Важнейшими прогнозами в деятельности фирм являются прогнозы сбыта, при разработке которых могут быть использованы следующие основные методы:

• опрос группы руководителей различных служб и отделов фирмы, а также обобщение оценок отдельных торговых агентов предприятия и руководителей его сбытовых подразделений - прогноз предс тавляет собой среднее значение из их мнений. Метод применяется для новых фирм, не имеющих опыта использования других методов, а также когда отсутствует подробная информация о тенденциях развития рынка. В рамках данного метода создается возможность учитывать региональные особенности спроса и условий реализации продукции фирмы;
• прогнозирование на базе прошлого оборота - определяется темп роста объема продаж в отчетном году по сравнению с предыдущим и делается предположение, что достигнутые темпы роста сохранятся в следующем году:
  Оборот следующего года = Оборот отчетного года х (Оборот текущего года: Оборот прошлого года).
  Метод применяется для рынков со стабильной конъюнктурой, слабо меняющимся ассортиментом, незначительными колебаниями оборота и вялотекущим НТП;
• анализ тенденций, циклов и факторов, влияющих на объем сбыта. К наиболее значимым факторам относятся: долгосрочные тенденции роста фирмы, циклические колебания деловой активности, сезонные изменения сбыта, технические сдвиги, появление новых конкурентов и др. Метод используется для долгосрочных прогнозов на период не менее 3-5 лет и наиболее применим в капиталоемких видах деятельности;
• корреляционный анализ - дополняет предыдущий метод, но основан на использовании более сложных методов статистического анализа. Выявляется теснота связи между уровнем сбыта и различными влияющими на него факторами, на основе чего факторы ранжируются по степени значимости. Метод требует больших затрат, связанных с глубоким исследованием рынка, и наиболее точные результаты дает на рынках со стабильной конъюнктурой;
• прогнозирование на основе «доли рынка» сбыта фирмы — сбыт прогнозируется в виде определенного процента от доли фирмы на рынке в данной отрасли. Делается расчет доли фирмы в общем объеме продаж на рынке. При использовании метода важно быть уверенным в точности прогноза сбыта по рынку в целом и не принимать в расчет неценовую конкуренцию;
• анализ конечного использования — прогноз основывается на предполагаемых объемах заказов основных клиентов фирмы. Общий объем сбыта обычно превышает этот показатель на определенный процент. Метод требует проведения исследований по основным отраслям, потребляющим продукцию предприятия, и наиболее предпочтителен в отраслях сырьевого и энергетического комплекса и на фирмах, выпускающих законченные изделия и узлы;
• анализ ассортимента товаров — прогнозы сбыта по отдельным видам изделий сводятся воедино и образуют плановый оборот фирмы. Метод подходит для диверсифицированных фирм; его точность зависит от детального исследования рынка каждого вида изделий;
• пробный маркетинг - один из самых точных подходов к прогнозированию сбыта. Новый продукт и система его продвижения на рынке (цены, виды рекламы, каналы сбыта, тип упаковки) проходят апробацию на небольшом региональном рынке, а затем информация об объеме продаж на нем распространяется на весь рынок сбыта фирмы;
• методы стандартного распределения вероятностей — экспертным путем определяются три вида прогнозов сбыта: О — оптимистический прогноз; В - наиболее вероятный прогноз; П - пессимистическая оценка прогноза сбыта. Далее рассчитывается ожидаемое значение прогноза сбыта (С) по формуле

С = (О + 4В + П) : 6.

Стандартное отклонение (СО) вычисляется какС0 = (0 − П) : 6 . В соответствии с общей теорией статистики наиболее вероятное значение переменной — объема сбыта с вероятностью 95% будет находиться в пределах С ±2 СО.

Эффективность применения того или иного метода зависит от специфики деятельности фирмы. Обычно считается, что прогноз составлен правильно, если отклонение фактического оборота от планируемого не более 5%.

Прогноз сбыта является основой для составления плана производства и реализации продукции фирмы.

Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали… Ответы на вопросы по инвестированию. В этот раз отвечаю на вопрос: можно ли прогнозировать форекс или что-то еще? Также расскажу про паттерны, цены, усреднения и тренды.

Это третье видео из серии видеороликов, где я отвечаю на вопросы по инвестированию, которые задают участники нашего открытого чата в Telegram — Портфельные инвестиции: от простого к сложному .

Сокращенная текстовая версия видео.

Можно ли прогнозировать форекс или что-то ещё?

Диалог в чате, человек утверждает, что может прогнозировать форекс или что-то ещё. Я задумался, как же аргументировано ответить.

И знаете, что? Я понял, что уже 100500 раз отвечал на этот вопрос, и чтобы ответить на него еще один раз, мне нужен алкоголь. Звук… Что думали, что я выстрелил себе в голову? Ну нет, еще рановато. Конечно пить – это плохо, особенно по утрам, но блин, кто форекс торговал и в цирке не смеётся и на трезвую голову вспоминать все это не может.

И так. Можно конечно надавить авторитетом, сказать, что с вершины моего 13-летнего опыта мне виднее. И что прогнозировать нельзя, гадать по рынку нельзя, гадать можно только на кофе и Таро 😉 . Вдумайтесь 13 лет с рынком, у меня только только начался период полового созревания на рынке. Можете меня с этим поздравить. 😀

Существуют ли паттерны?

Перейдем к серьёзным аргументам.

Когда человек утверждает, что можно прогнозировать какой-то ценовой ряд или какие-то финансовые инструменты, то как правило речь идет о паттернах, о повторяемости, о закономерностях или о какой-то условной вероятности.

Некоторые паттерны можно предсказать с высокой вероятностью, но если сложить убытки от тех случаев, когда это не сработало, с прибылью от тех случаев когда это сработало, то в сумме будет убыток!

Можно ли предсказывать? Да, можно.

Будет ли от этого прибыль? Нет, не обязательно.

Поэтому когда дэмщики видят как срабатывают паттерны и на основании этого делают выводы. Это чистой воды самообман. Посчитайте статистику этой стратегии.

У вас в детстве не было такого, что вы смотрите на обои на стене и видите там монстров, человечков и прочие штуки? Ну и что они существуют в вашей голове из-за особенностей мозга или реально существуют? Давайте посмотрим, сможем ли мы найти кукловодов на обоях. 😉

— Ну паттерны же есть и регулярно появляются! Скажет неофит.

И тут к нам на помощь приходит бихевиоризм и когнитивная психология.

Люди в процессе эволюции (да, да эволюции) сформировали мозг таким образом, чтобы отличать тигра, волка мамонта от монотонного фона саванны, леса, скал или других пейзажей. То есть наша способность различать образы – это эволюционное наследство, мы выжили благодаря этому. Если вы конечно верите в альтернативную теорию, ваше право, но это научно доказано, что мы эволюционировали и продолжаем это делать. Этот процесс нельзя увидеть, так как он протекает намного медленнее, чем жизнь одного человека. Возможно это находится за гранью вашего понимания или веры, но это факт.

Так вот это способность к выделению паттернов, фигурок, образов на фоне шума и обобщение причинно-следственных связей и есть корень зла для форексников, бинарщиков, эллиотчиков и прочих спекулянтов — это так называемое когнитивное искажение, их много и перечислять те, которые активны у биржевиков смысла нет, важен сам факт.

Кстати про Эллиотта. Результаты Пректера по метаанализу доходности и успешности гуру. Его результаты находятся внизу таблицы. Разве это не доказывает, что даже великий Пректер имеет результат хуже любого рынка, зачем этот ТА и волны тогда нужны, если инвестициями и простым «купил и держи» добиваются больше? Или это такие ваши «особые предпочтения » ваши «50 оттенков форекса»? У меня для вас есть плохие новости – БДСМ на бирже приводит к разорению.

Можно ли с помощью паттернов получить доход?

Если вкладывать деньги на каждом найденном паттерне, который вы считаете действенным вы получите вероятность сработки паттерна 50/50, а комиссия сожрет вас в минус. Знаете почему это так? Потому, что паттернов нет.

Это наш мозг ассоциативно находит и выделяет некоторые композиции в ценах, считая их паттернами – это как распознание лиц, только лица есть реально, а паттернов нет. Ваш мозг думает, что есть фигура и выделяет ее. Он думает, что она повторяется и выделяет ее, но ее нет и поэтому вы получает 50/50 и убытки из-за комисии. Так и должно быть при случайном процессе. Большинство паттернов реально работают в половине случаев, но комиссия убивает.

На этом свойстве построена пропаганда спекуляций. Потому что из-за «50/50» будут периоды, когда у вас действительно все будет получаться, но за этим периодом обязательно последует период когда вы потеряете деньги. Плюс комиссия добьет. И если все это сложить вместе, то всегда будут убытки.

Ошибка выжившего – пару раз сработало и вы начинаете думать, что все возможно. А сколько раз не сработало?

Кстати, когда вам говорят, что виной всему психология, то это не совсем правда.

Я говорил давно и Стинбарджер говорил, он тоже психолог, что если вы считаете, что вы сливаете из-за психологии, то это не так. У вас просто нет рабочего алгоритма, а психологией вы объясняете свои неудачи. Это очень извращённый способ, вы интуитивно знаете, что тема шлак и нерабочая, ваш подсознание генерируют страх, вы боитесь, понимая, что потери неминуемы, но все же надежда не позволяет принять правду.

Случайность цены или ее броуновское движение

И вот теперь мы подходим к главному аргументу.

Цена случайна. Это общеизвестно, но среди клуба верующих это не просто неизвестно, у них своя альтернативная теория – теория заговора, банковские уровни, кукловоды, лоховоды и прочие суеверия, которыми объясняют неудачи.

Есть такая штука как Винеровские процессы, вот если вы погуглите и изучите этот вопрос в отношении ценовой динамики, у вас закончатся вопросы. Достаточно провести симуляцию геометрическим броуновским движением, чтобы увидеть, что симуляция не отличима от цен акций, форексов и прочих графиков.

Начинается именно с этого. C обоснования портфельной теории, необходимости диверсификации и непредсказуемости цен.

ГБМ (геометрическое броуновское блуждание) очень похоже на цену, вы никогда не отличите ГБМ от цены, как тогда можно говорить о чем-то?

Если вы не можете сказать, где цена, а где симуляция, то как можно говорить, что ценой манипулируют и существуют паттерны, если все может быть случайным?

Я не утверждаю, что рынок на 100% случаен. Конечно –нет. Есть место и неслучайным событиям, на которые кстати инвесторы и опираются – это тренд фундаментальный, моментум фактор, недооценка и другие факторы, научно обоснованные.

Трейдер не может полагаться на поиск закономерностей или не случайностей, потому, что на низких таймфреймах нет ничего – чистый шум. Именно поэтому маркетмейкеры работают на тиковом уровне. У рынка там просто нет трендов, а есть шум. Это позволяет котировать.

Почему я занимался техническим анализом?

Все дороги ведут в Рим, а все стратегии к усреднению.

Почему я занимался техническим анализом? Объясняю.

Старт моей карьеры начинался с роботов. Они худо-бедно, нестабильно полуработали, слегка прибыль была.

Потом увлёкся чикагами и фьючерсами, но в подложке всегда было усреднение. Я думаю вы помните, что я считал волатильность всегда и от неё рассчитывал шаг усреднения или разворота, то есть усреднение от волатильности рынка, а не по желанию – это очень мощный инструмент для трейдинга.

Также был период увлечения алгоритмами. Но поиск сделок, алгоритмов или других следов, включая крупные сделки, ордера — не работает. Не работает без усреднения — это аксиома.

Есть ли кукловоды? Есть, но их влияние не глобально. Главный кукловод – ФРС, вернее монетарная политика определяет тренды и их скорость.

Алгоритмы – это клоунада, откройте платформу ТВС настройте там любой алгоритм, и пусть кто-то думает, что вы такая крутая рыба, которая пользуется алгоритмами, а на самом деле будете донной камбалой.

The Trend Is Your Friend

Из того, что относительно хорошо работает, но не очень стабильно — это тренды. Пока он есть — вы в плюсе. Как вы его определяете через мувинги, профиль или волны не столь важно. В нашем курсе , мы это делаем через каналы. Раньше было через профиль, но не вижу смысла в этом, чтобы не усложнять себе определение тренда. Все равно все сводится к тренду, какая разница чем его определять? Но, если даже торговать правильно, но с плечом, то это гарантия того, что вы сольетесь. Поэтому большинства даже не в техниках торговли, а в плече.

Почему инвестиции? Чем на фондовом рынке проще? Тренд есть всегда!

Фундаментальный вечный рост или как минимум флет, этого достаточно при довложениях, чтобы быть в плюсе. То есть ставка на сложный процент + доинвестирование — гарантия успеха. Ну и зачем мне тогда трейдинг, если он сложнее, затратнее по комиссиям, по времени и спекуляции намного рискованнее?

Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали вовремя инвестировать

Прошу понять меня верно – эти ноги на картинке, это ноги 99% спекулей розничных. Но есть уникумы, у которых выходит спекулировать. Худо-бедно, но выходит (до какого-то часа Х), но делать ставку на то, что выйдет у вас – глупо и наивно!

Итого, что мы имеем?

Вера — на то и вера, что человек не будет слушать аргументы, полагая, что уже все знает, а зачем слушать аргументы, если я уже все знаю? Зачем слушать аргументы и столкнуться с неприятной реальностью, в которой надежда на то, что ты верил просто распадается? Но реальность будет доказывать обратное и человек медленно начнёт прислушиваться к аргументам. Все это когнитивные искажения, но любая когнитивка пробивается со временем.

Если вы все таки осилили этот трагикомичный ролик, то просто посчитайте статистику ваших паттернов с учётом комиссии и разочаруйтесь! Все паттерны в рамках спекуляция не работают, а вернее работают так, что вы не перекроете убытки, той прибылью, которую собираете.

Комиссия убивает любой профит.

Ну и как всегда благодарю за внимание, успешных вам инвестиций!

Здравый смысл врет [Почему не надо слушать свой внутренний голос] Уоттс Дункан

Что мы можем прогнозировать?

Что мы можем прогнозировать?

Несколько упрощая, все события в мире подразделяются на два типа - конформирующие некой стабильной исторической модели и не конформирующие ей. Надежные прогнозы можно делать только о первом типе. Как говорилось в предыдущей главе, даже в этом случае предсказание конкретного результата невозможно - равно как и прогнозирование результата броска игральной кости. С другой стороны, коль скоро мы можем собрать достаточное количество данных о прошлом, то в состоянии и весьма достойно спрогнозировать пусть не сам результат, но хотя бы его вероятность. К счастью, во многих случаях этого вполне достаточно.

Каждый год, например, все мы рискуем подхватить грипп. Лучшее, что можно предсказать, - в любом отдельно взятом сезоне у нас есть некоторая вероятность заболеть. Поскольку людей так много, а уровень заболеваемости год от года остается относительно неизменным, фармацевтические компании неплохо представляют, сколько вакцин от гриппа им необходимо доставить в определенный уголок земного шара в тот или иной месяц. Аналогичным образом существенно варьируется и вероятность непогашения кредитов людьми даже с одинаковым материальным положением. Все зависит от того, что происходит в их жизнях. Однако банки могут на удивление точно спрогнозировать совокупный уровень невыплат - путем изучения ряда социально-экономических, демографических и поведенческих переменных. Интернет-компании все чаще прибегают к целым массивам данных о просмотренных веб-страницах - для вычисления вероятности того, что данный конкретный пользователь кликнет на данный конкретный результат поиска, благосклонно отреагирует на некий новостной материал или прислушается к определенной рекомендации. Как пишет политолог Ян Эйрес в своей книге «Super Crunchers», предсказания подобного рода завоевывают все большую популярность в таких областях с большими базами данных, как финансы, здравоохранение и электронная коммерция. Скромные прибыли, связанные с построенными на этих данных прогнозами, здесь часто могут суммироваться миллионы или даже миллиарды раз (в некоторых случаях - каждый день), что в итоге дает существенную прибыль {173} .

Впрочем, в бизнесе, правительстве и планировании существует много областей, которые опираются на предположения, не вписывающиеся в эту модель. Например, когда издатель решает, какую сумму предложить потенциальному автору в качестве аванса, он фактически делает прогноз о будущих продажах заявленной книги. С одной стороны, чем больше экземпляров будет продано, тем выше будет авторский гонорар и тем большим должен оказаться аванс - чтобы автор не подписал контракт в другом месте. С другой стороны, если издатель переоценит успешность будущей книги и переплатит автору, это, безусловно, будет хорошо для последнего, но плохо для первого. Когда киностудия решает дать зеленый свет тому или иному фильму, она, по сути, вычисляет будущие кассовые сборы и уже на основе этого определяет, сколько может потратить на воплощение проекта в жизнь и последующее продвижение его на рынке. Аналогичным образом обстоят дела с фармацевтическими компаниями. Приняв решение о начале клинических испытаний нового препарата, они основывают огромные расходы на некоем прогнозе о вероятности успеха этих испытаний и об итоговой величине спроса на исследуемое лекарство.

Получается, все упомянутые сферы деятельности зависят от прогнозов - существенно более сложных, чем предсказание уровня заболеваемости гриппом в Северной Америке этой зимой или вероятности того, что данный пользователь щелкнет мышью по данному онлайн-объявлению. Как правило, когда издатель предлагает аванс за книгу, до ее публикации остается один-два года. Следовательно, вычисление должно касаться не только качества и типа самой книги, но и состояния рынка на момент ее выхода из печати, рецензий и множества других относящихся к делу факторов. Точно так же прогнозы о кинофильмах, новых лекарствах и других типах деловых проектов и научно-технических разработок являются, по сути, прогнозами о сложных, многогранных процессах, длящихся в течение нескольких месяцев или лет. Но это - полбеды. Поскольку ответственные лица принимают решения лишь единицами за год, они лишены даже возможности компенсировать эту неопределенность большим количеством прогнозов.

Тем не менее даже в этих случаях принимающие решения специалисты могут опереться на данные прошедших периодов. Издатели - проследить, насколько хорошо раскупались книги определенного типа. Киностудии - изучить кассовые сборы похожих фильмов, прибыли от продаж DVD и сопутствующих товаров. Фармацевтические компании - оценить востребованность и стоимость аналогичных лекарств на рынке. Маркетологи - проследить успех сравнимых продуктов, а издатели журналов - реализацию через газетные киоски предыдущих изданий. Кроме того, ответственные лица имеют в своем распоряжении и множество других данных - включая маркетинговые исследования, внутренние оценки обсуждаемого проекта и собственные знания промышленности в целом. Следовательно, если в период между принятием решения о запуске проекта и его итоговой реализацией не произойдет никаких глобальных изменений, можно говорить о более или менее надежных прогнозах. Но как их делать?